PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

MAMB и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%4.90%-13.02%0.22%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с VWEAX

Сравнение комиссий MAMB и PTRB

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

MAMB vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.36

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.51

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.49

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.96

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.04

+0.10

Корреляция

Корреляция между MAMB и PTRB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и PTRB

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PTRB в 4.76%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и PTRB

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-19.17%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.14%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.04%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-7.88%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и PTRB

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.76%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.63%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

4.63%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

6.32%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.32%

+0.64%