PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

MAMB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и MBS

2026 (YTD)20252024
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%3.37%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.52%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий MAMB и MBS

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MAMB vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.19

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.21

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.13

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.68

-1.54

Корреляция

Корреляция между MAMB и MBS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и MBS

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MBS в 5.46%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и MBS

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-4.09%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.54%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.56%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-1.00%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и MBS

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.03%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.03%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

3.58%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

4.08%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.08%

+2.88%