Сравнение MAMB с CPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).
MAMB и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAMB и CPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и CPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 1.23% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.04% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.04%.
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
CPLS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и CPLS
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.
Доходность на риск
MAMB vs. CPLS — Ранг доходности на риск
MAMB
CPLS
Сравнение MAMB c CPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | CPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.45 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.77 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 5.62 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.88 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и CPLS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и CPLS
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности CPLS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.68% | 4.66% | 4.71% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и CPLS
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и CPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -4.43% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.65% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.59% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -1.25% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и CPLS
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с AB Core Plus Bond ETF (CPLS) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.76% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.58% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 4.43% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 4.86% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.86% | +2.10% |