Сравнение MAMB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
MAMB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.20% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью -0.20%.
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и BYLD
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
MAMB vs. BYLD — Ранг доходности на риск
MAMB
BYLD
Сравнение MAMB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.83 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.22 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 8.14 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и BYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и BYLD
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BYLD в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и BYLD
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -14.75% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.72% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -14.65% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.76% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -2.54% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.74% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и BYLD
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.98% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.70% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 4.60% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 5.16% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.43% | +1.53% |