Сравнение MALRX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MALRX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALRX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | -2.39% | 20.30% | 25.65% | 25.62% | -20.10% | 28.00% | 19.96% | 29.16% | -5.39% | 20.30% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -1.61% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MALRX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции MALRX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 14.00% против 8.05% соответственно.
MALRX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.00%
VTMFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALRX и VTMFX
MALRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MALRX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MALRX
VTMFX
Сравнение MALRX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALRX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.91 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.69 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 7.78 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MALRX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALRX и VTMFX
Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности VTMFX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.82% | 8.61% | 14.11% | 0.97% | 6.51% | 19.52% | 4.76% | 4.06% | 10.11% | 36.43% | 6.02% | 3.09% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MALRX и VTMFX
Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -28.49% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.38% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -17.40% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -21.87% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.48% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -3.56% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.49% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALRX и VTMFX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что MALRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.82% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 4.83% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 8.55% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 8.50% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 9.10% | +9.26% |