Сравнение MALRX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MALRX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALRX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | -3.39% | 20.30% | 25.65% | 25.62% | -20.10% | 28.00% | 19.96% | 29.16% | -5.39% | 20.30% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MALRX показывает доходность -3.39%, а VTCLX немного выше – -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MALRX имеют среднегодовую доходность 13.84%, а акции VTCLX немного впереди с 14.07%.
MALRX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.84%
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALRX и VTCLX
MALRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MALRX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MALRX
VTCLX
Сравнение MALRX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALRX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.55 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 7.39 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MALRX и VTCLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALRX и VTCLX
Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности VTCLX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.91% | 8.61% | 14.11% | 0.97% | 6.51% | 19.52% | 4.76% | 4.06% | 10.11% | 36.43% | 6.02% | 3.09% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MALRX и VTCLX
Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -55.18% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -8.79% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -24.98% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -34.56% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.45% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -7.61% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.55% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALRX и VTCLX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.64% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.44% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.70% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.43% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.23% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.26% | +0.11% |