PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALRX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MALRX с PAGRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MALRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MALRX returned 15.83%/yr vs 20.53%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MALRX charges 0.48%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.

Доходность

Сравнение доходности MALRX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MALRX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции MALRX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.83% против 20.53% соответственно.

MALRX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
10.86%
6 месяцев
9.46%
1 год
28.68%
3 года*
22.89%
5 лет*
13.21%
10 лет*
15.83%

PAGRX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
8.37%
6 месяцев
5.77%
1 год
29.23%
3 года*
36.23%
5 лет*
17.85%
10 лет*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MALRX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		10.86%20.30%25.65%25.62%-20.10%28.00%19.96%29.16%-5.39%20.30%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		8.37%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Correlation

The correlation between MALRX and PAGRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1999 г.

0.90

The correlation between MALRX and PAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с MALRX:
MALRX с LIVIXMALRX с FBGRXMALRX с MSTYMALRX с FLCPXMALRX с FASGXMALRX с VTCLXMALRX с ASFYX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPY

Доходность на риск

MALRX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALRX
Ранг доходности на риск MALRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALRX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MALRXPAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.63

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.23

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.19

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

12.01

+4.13

MALRX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALRX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALRX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MALRX и PAGRX

Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и PAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MALRXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.29%

-55.87%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.14%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-26.34%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-36.52%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-38.01%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-6.83%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-10.04%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.43%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MALRX и PAGRX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) составляет 5.05%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что MALRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MALRXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.30%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.66%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

18.03%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

24.58%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.53%

-6.14%

Сравнение комиссий MALRX и PAGRX

MALRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALRX и PAGRX

Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		7.77%8.61%14.11%0.97%6.51%19.52%4.76%4.06%10.11%36.43%6.02%3.09%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Часто задаваемые вопросы

MALRX and PAGRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGRX has higher volatility (7.30%) compared to MALRX (5.05%). In terms of maximum drawdown, MALRX dropped -54.29% vs PAGRX's -55.87%.

MALRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MALRX и PAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор