Сравнение MALRX с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MALRX и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALRX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | -3.39% | 20.30% | 18.05% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MALRX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MALRX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.84%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALRX и MSTY
MALRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
MALRX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MALRX
MSTY
Сравнение MALRX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALRX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.82 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -1.20 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.69 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | -1.23 | +11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALRX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.82 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MALRX и MSTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALRX и MSTY
Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.91% | 8.61% | 14.11% | 0.97% | 6.51% | 19.52% | 4.76% | 4.06% | 10.11% | 36.43% | 6.02% | 3.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MALRX и MSTY
Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALRX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -71.79% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -71.79% | +59.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -66.49% | +60.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -23.45% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 40.24% | -37.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALRX и MSTY
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) составляет 5.64%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что MALRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALRX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 14.72% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 48.87% | -38.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 63.89% | -45.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 72.61% | -55.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 72.61% | -54.24% |