Сравнение MALRX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MALRX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALRX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | -3.39% | 20.30% | 25.65% | 25.62% | -20.10% | 28.00% | 19.96% | 29.16% | -5.39% | 20.30% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MALRX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MALRX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.84% против 9.64% соответственно.
MALRX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.84%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALRX и DFIEX
MALRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
MALRX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
MALRX
DFIEX
Сравнение MALRX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALRX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.95 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.55 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.57 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 10.07 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.95 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MALRX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALRX и DFIEX
Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.91% | 8.61% | 14.11% | 0.97% | 6.51% | 19.52% | 4.76% | 4.06% | 10.11% | 36.43% | 6.02% | 3.09% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MALRX и DFIEX
Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -62.22% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.01% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -28.66% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -41.04% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.75% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -12.26% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.81% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALRX и DFIEX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) составляет 5.64%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MALRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.09% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.45% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 15.90% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.65% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.35% | +2.02% |