Сравнение MALOX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
MALOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MALOX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALOX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | -2.21% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции MALOX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.67% против 6.41% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.67%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и GBMFX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
MALOX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
MALOX
GBMFX
Сравнение MALOX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.02 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 4.00 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.91 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 15.09 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.02 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MALOX и GBMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и GBMFX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 9.42% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и GBMFX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALOX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -23.40% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -5.98% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -14.42% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -23.40% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.64% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.29% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.57% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и GBMFX
BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MALOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALOX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.44% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 5.30% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 7.97% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 7.22% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 7.97% | +2.67% |