Сравнение MAIPX с STTIX
MAIPX (MAI Managed Volatility Fund) and STTIX (North SquareTrilogy Alternative Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, MAIPX returned 7.30%/yr vs 1.73%/yr for STTIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MAIPX charges 0.99%/yr vs 1.38%/yr for STTIX.
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и STTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у STTIX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции MAIPX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 7.30% против 1.73% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.30%
STTIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам MAIPX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 5.94% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 0.10% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Correlation
The correlation between MAIPX and STTIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between MAIPX and STTIX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIPX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
MAIPX
STTIX
Сравнение MAIPX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.23 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.62 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.17 | 4.82 | +22.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 1.27 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.01 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.24 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и STTIX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и STTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -18.71% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.86% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -13.10% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -18.71% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -18.71% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -6.30% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -4.74% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.96% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и STTIX
Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 0.99%, в то время как у North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.31% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 2.55% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 3.65% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 9.83% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 7.81% | +3.16% |
Сравнение комиссий MAIPX и STTIX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и STTIX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности STTIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.13% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.69% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
MAIPX and STTIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STTIX has higher volatility (1.31%) compared to MAIPX (0.99%). In terms of maximum drawdown, MAIPX dropped -25.69% vs STTIX's -18.71%.
MAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIPX и STTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор