Сравнение MAIPX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIPX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -0.99% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MAIPX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 1.90% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.70%
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIPX и STTIX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
MAIPX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
MAIPX
STTIX
Сравнение MAIPX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 3.88 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.24 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MAIPX и STTIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и STTIX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.21% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и STTIX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -18.71% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -2.68% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -18.71% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -18.71% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -6.83% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.71% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.96% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и STTIX
MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.25% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.43% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 4.09% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 9.85% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 7.80% | +3.17% |