PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIPX с JHQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAIPX (MAI Managed Volatility Fund) and JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, MAIPX returned 7.52%/yr vs 7.42%/yr for JHQTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAIPX charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for JHQTX.

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью 2.86%.

MAIPX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.62%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.52%
10 лет*
7.29%

JHQTX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.85%
3 года*
12.73%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIPX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		5.81%10.28%8.64%10.58%-3.59%11.85%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		2.86%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Correlation

The correlation between MAIPX and JHQTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between MAIPX and JHQTX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с HRSTXMAIPX с PPFIXMAIPX с SDRIXMAIPX с SHIIXMAIPX с CIHEXMAIPX с GCPYX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с PPFIX

Доходность на риск

MAIPX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXJHQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.98

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.84

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.25

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.34

10.31

+16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа JHQTX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.98

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и JHQTX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и JHQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIPXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-18.72%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-5.78%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-11.37%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-18.72%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.46%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-4.13%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.26%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и JHQTX

MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIPXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.73%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

5.38%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

6.60%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

9.72%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

9.55%

+1.42%

Сравнение комиссий MAIPX и JHQTX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и JHQTX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности JHQTX в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.48%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.14%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%

Часто задаваемые вопросы

MAIPX and JHQTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIPX has higher volatility (0.91%) compared to JHQTX (0.73%). In terms of maximum drawdown, MAIPX dropped -25.69% vs JHQTX's -18.72%.

MAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIPX и JHQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор