Сравнение MAIPX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIPX и JHQTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
MAIPX MAI Managed Volatility Fund	-0.99%	10.28%	8.64%	10.58%	-3.59%	11.85%
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	-3.00%	9.32%	16.76%	18.60%	-14.49%	13.16%

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

MAIPX

1 день: 1.81%

1 месяц: -0.87%

С начала года: -0.99%

6 месяцев: 0.58%

1 год: 9.85%

3 года*: 8.37%

5 лет*: 6.53%

10 лет*: 6.70%

JHQTX

1 день: 1.50%

1 месяц: -2.96%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -0.33%

1 год: 9.68%

3 года*: 12.41%

5 лет*: 6.59%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MAI Managed Volatility Fund

Название символа

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с MAIPX:

MAIPX с VEIPX MAIPX с SHIIX MAIPX с HRSTX MAIPX с SDRIX MAIPX с CIHEX MAIPX с EIVPX MAIPX с PPFIX

Часто сравнивают с JHQTX:

JHQTX с CMNIX JHQTX с BBLU JHQTX с VOO JHQTX с SHIIX JHQTX с HRSTX JHQTX с GTSOX JHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий MAIPX и JHQTX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

MAIPX

MAI Managed Volatility Fund

JHQTX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

MAIPX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JHQTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAIPX	JHQTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.07	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	1.60	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.24	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	1.71	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.39	6.76	+0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAIPX	JHQTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.07	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.68	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.74	-0.11

Корреляция

Корреляция между MAIPX и JHQTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и JHQTX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности JHQTX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MAIPX MAI Managed Volatility Fund	1.21%	1.33%	2.20%	4.59%	2.26%	0.00%	0.32%	1.74%	2.89%	2.12%	0.80%	4.17%
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	0.51%	0.50%	0.70%	0.94%	1.99%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и JHQTX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAIPX	JHQTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.69%	-18.72%	-6.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.49%	-5.98%	-3.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.77%	-18.72%	+6.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.69%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.28%	-4.37%	+3.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.44%	-4.25%	+2.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.43%	1.51%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и JHQTX

MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAIPX	JHQTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.08%	2.92%	+0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.82%	5.80%	-1.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.91%	9.50%	+2.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.83%	9.69%	-0.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.97%	9.66%	+1.31%

Сравнение MAIPX с JHQTX

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и JHQTX

Сравнение доходности по годам MAIPX и JHQTX

Доходность по периодам

MAIPX

JHQTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAIPX и JHQTX

Доходность на риск

MAIPX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

MAIPX

JHQTX

Сравнение MAIPX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAIPX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и JHQTX

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и JHQTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и JHQTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)