Сравнение MAIN с MOOD
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Over the past 3 years, MAIN returned 18.74%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
MOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAIN и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | 2.16% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.12% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between MAIN and MOOD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.45 |
The correlation between MAIN and MOOD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. MOOD — Ранг доходности на риск
MAIN
MOOD
Сравнение MAIN c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.46 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.68 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и MOOD
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -14.34% | -50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -9.71% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -9.71% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -0.86% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -2.32% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 3.14% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и MOOD
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.19% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 12.73% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 14.49% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 12.13% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 12.13% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и MOOD
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and MOOD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.82%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs MOOD's -14.34%.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор