Сравнение MAIN с EEM
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 9.91%/yr for EEM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 13.19% против 9.91% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
EEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- 47.57%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам MAIN и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 24.07% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Correlation
The correlation between MAIN and EEM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. EEM — Ранг доходности на риск
MAIN
EEM
Сравнение MAIN c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.36 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 12.38 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и EEM
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -66.43% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -13.52% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -17.29% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -37.49% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -39.82% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -4.12% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -16.00% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 3.67% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и EEM
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 10.80% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 19.39% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 21.64% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.26% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 20.64% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и EEM
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности EEM в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.79% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and EEM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (10.80%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs EEM's -66.43%.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор