Сравнение MAIIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.09% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.99% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.87%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и VTCLX
И MAIIX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAIIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MAIIX
VTCLX
Сравнение MAIIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.35 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MAIIX и VTCLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и VTCLX
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и VTCLX
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -55.18% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.20% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -24.98% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -34.56% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -6.12% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -7.61% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.53% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и VTCLX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.42% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.68% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 18.43% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.23% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.26% | -1.68% |