Сравнение MAIIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.09% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.15% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.87%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и PZRIX
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MAIIX
PZRIX
Сравнение MAIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.67 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.39 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.09 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 14.29 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.67 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MAIIX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и PZRIX
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и PZRIX
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -43.53% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.68% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -30.85% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -43.53% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -5.20% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -9.00% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и PZRIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.45% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 8.92% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.17% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.85% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.02% | -0.44% |