PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIIX с PZRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MAIIX returned 9.36%/yr vs 10.31%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.31% соответственно.

MAIIX

1 день
0.38%
1 месяц
4.17%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.02%
1 год
22.42%
3 года*
17.16%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.36%

PZRIX

1 день
0.31%
1 месяц
2.37%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.95%
1 год
34.46%
3 года*
21.22%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.66%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		15.07%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Correlation

The correlation between MAIIX and PZRIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between MAIIX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с CDHIXMAIIX с ISWNMAIIX с NEWFX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с AWPAXPZRIX с IGAAXPZRIX с VOOPZRIX с SISEXPZRIX с FSPSX

Доходность на риск

MAIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXPZRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.96

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.97

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.17

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

15.05

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.96

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и PZRIX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и PZRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-43.53%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.18%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-13.81%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-30.85%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-43.53%

+9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.76%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-8.89%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.26%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и PZRIX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.09%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

8.89%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

11.54%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.78%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.94%

-0.29%

Сравнение комиссий MAIIX и PZRIX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и PZRIX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PZRIX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.38%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.70%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIIX and PZRIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIIX has higher volatility (4.72%) compared to PZRIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs PZRIX's -43.53%.

PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIIX и PZRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор