PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIIX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.86%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.55% против 19.08% соответственно.

MAIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.60%
3 года*
13.40%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.55%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с NEWFXMAIIX с CDHIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий MAIIX и NASDX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MAIIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.88

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

5.01

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между MAIIX и NASDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и NASDX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.78%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и NASDX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-83.16%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.70%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-35.33%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.33%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-11.90%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-34.59%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.32%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и NASDX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.38%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

12.45%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

22.55%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

23.03%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

22.61%

-6.05%