Сравнение MAIIX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIIX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 2.74% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.21% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.33% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 9.05%
HEFA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и HEFA
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
MAIIX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
MAIIX
HEFA
Сравнение MAIIX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.03 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.07 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.79 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MAIIX и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и HEFA
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.61% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и HEFA
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIIX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -32.39% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.52% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -14.79% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -32.39% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.60% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -4.21% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.74% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и HEFA
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIIX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.79% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.66% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 16.72% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.66% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.90% | +0.69% |