PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.09%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.87% соответственно.

MAIIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.97%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.87%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с NEWFXMAIIX с CDHIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий MAIIX и GTMIX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MAIIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.67

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.40

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.54

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

16.76

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.67

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Корреляция

Корреляция между MAIIX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и GTMIX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.67%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и GTMIX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-58.31%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.24%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-28.81%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-40.32%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.51%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-12.75%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и GTMIX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.97%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.56%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.56%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.91%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.06%

+0.52%