PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с EFAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIIX с EFAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA).

MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и EFAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и EFAA

2026 (YTD)20252024
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.09%31.62%-4.92%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у EFAA с доходностью 0.52%.

MAIIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.97%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.87%

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с NEWFXMAIIX с CDHIX
Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с NVDA

Сравнение комиссий MAIIX и EFAA

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFAA в 0.39%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MAIIX vs. EFAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c EFAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXEFAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.85

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.85

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.36

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. EFAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAA равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и EFAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXEFAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.98

-0.68

Корреляция

Корреляция между MAIIX и EFAA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и EFAA

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности EFAA в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.67%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и EFAA

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и EFAA.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIIXEFAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-11.97%

-49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.14%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-6.06%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-1.98%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и EFAA

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIIXEFAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.44%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.04%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

14.10%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.91%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

12.91%

+3.67%