PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIFX с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIFX (Mutual of America International Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - MAIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Mutual of America, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 5 years, MAIFX returned 9.03%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAIFX charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

MAIFX

1 день
0.51%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIFX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		8.55%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%9.45%

Correlation

The correlation between MAIFX and VXUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between MAIFX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VFV.TOMAIFX с FCTDXMAIFX с IXCMAIFX с FTECMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с EPOL
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

MAIFX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.12

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.90

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.85

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

11.14

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и VXUS

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIFXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-35.97%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.27%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-13.58%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-29.44%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.99%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-8.22%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.88%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и VXUS

Текущая волатильность для Mutual of America International Fund (MAIFX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIFXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.60%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.00%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.21%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

16.05%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.83%

17.16%

+362.67%

Сравнение комиссий MAIFX и VXUS

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и VXUS

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.12%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

MAIFX and VXUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to MAIFX (5.07%). In terms of maximum drawdown, MAIFX dropped -33.70% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIFX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор