PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIFX с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIFX (Mutual of America International Fund) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both funds - MAIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Mutual of America, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 5 years, MAIFX returned 9.03%/yr vs 19.64%/yr for IXC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MAIFX charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%.

MAIFX

1 день
0.51%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIFX и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		8.55%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.55%

Correlation

The correlation between MAIFX and IXC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.40

The correlation between MAIFX and IXC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FCTDXMAIFX с FTECMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с EPOL
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

MAIFX vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.58

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.25

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.00

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

15.10

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.32

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и IXC

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIFXIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-67.88%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.66%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-19.06%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-24.93%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.84%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-17.48%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.20%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и IXC

Текущая волатильность для Mutual of America International Fund (MAIFX) составляет 5.07%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIFXIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.50%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.42%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.75%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

23.50%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.83%

26.85%

+352.98%

Сравнение комиссий MAIFX и IXC

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и IXC

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.12%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIFX and IXC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to MAIFX (5.07%). In terms of maximum drawdown, MAIFX dropped -33.70% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIFX и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор