PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIFX с FCTDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIFX (Mutual of America International Fund) and FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) are both mutual funds - MAIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Mutual of America, while FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, MAIFX returned 9.03%/yr vs 13.04%/yr for FCTDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAIFX charges 0.13%/yr vs 0.61%/yr for FCTDX.

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью 13.26%.

MAIFX

1 день
0.51%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

FCTDX

1 день
0.27%
1 месяц
5.64%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.94%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIFX и FCTDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		8.55%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		13.26%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%21.32%

Correlation

The correlation between MAIFX and FCTDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.68

The correlation between MAIFX and FCTDX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с IXCMAIFX с FTECMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с EPOL
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX

Доходность на риск

MAIFX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXFCTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.67

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.70

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.89

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

18.24

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FCTDX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.67

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.79

-0.62

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и FCTDX

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и FCTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIFXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-34.51%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.96%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-19.08%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-24.92%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.19%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.99%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и FCTDX

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIFXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.27%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.41%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.04%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.49%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.83%

19.67%

+360.16%

Сравнение комиссий MAIFX и FCTDX

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и FCTDX

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FCTDX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.68%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.12%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIFX and FCTDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIFX has higher volatility (5.07%) compared to FCTDX (3.27%). In terms of maximum drawdown, MAIFX dropped -33.70% vs FCTDX's -34.51%.

FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIFX и FCTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор