PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIFX с FCTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America International Fund (MAIFX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIFX и FCTDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		1.45%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%21.32%

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -3.10%.

MAIFX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.08%
1 год
26.86%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FTECMAIFX с IXCMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с EPOL
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX

Сравнение комиссий MAIFX и FCTDX

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
MAIFX
Mutual of America International Fund

Доходность на риск

MAIFX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXFCTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.62

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.50

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

1.88

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FCTDX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.69

-0.52

Корреляция

Корреляция между MAIFX и FCTDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и FCTDX

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FCTDX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.34%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и FCTDX

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и FCTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIFXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-34.51%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.99%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-24.92%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-6.11%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.28%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

5.07%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и FCTDX

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIFXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.58%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.77%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.96%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.46%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.47%

19.77%

+365.70%