PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIFX с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIFX (Mutual of America International Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both funds - MAIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Mutual of America, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, MAIFX returned 9.03%/yr vs 22.49%/yr for FTEC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAIFX charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

MAIFX

1 день
0.51%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIFX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		8.55%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%43.24%

Correlation

The correlation between MAIFX and FTEC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.55

The correlation between MAIFX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FCTDXMAIFX с IXCMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с EPOL
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

MAIFX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.97

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.65

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.76

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

12.10

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.97

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.99

-0.81

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и FTEC

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIFXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-34.95%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-16.26%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-27.30%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-34.95%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.49%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.56%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.05%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и FTEC

Текущая волатильность для Mutual of America International Fund (MAIFX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIFXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.43%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.14%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

20.63%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

25.23%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.83%

24.69%

+355.14%

Сравнение комиссий MAIFX и FTEC

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и FTEC

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.12%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIFX and FTEC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to MAIFX (5.07%). In terms of maximum drawdown, MAIFX dropped -33.70% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIFX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор