Сравнение MAIFX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America International Fund (MAIFX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIFX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIFX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIFX Mutual of America International Fund | 1.45% | 37.23% | 3.22% | 16.96% | -12.81% | 9.11% | 926.37% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 43.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIFX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
MAIFX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIFX и FTEC
MAIFX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAIFX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
MAIFX
FTEC
Сравнение MAIFX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIFX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.10 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.69 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.92 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 5.93 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIFX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.10 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между MAIFX и FTEC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIFX и FTEC
Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIFX Mutual of America International Fund | 3.34% | 3.39% | 1.94% | 3.77% | 9.48% | 9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MAIFX и FTEC
Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIFX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -34.95% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -16.26% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -34.95% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -11.53% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.61% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.27% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIFX и FTEC
Текущая волатильность для Mutual of America International Fund (MAIFX) составляет 6.83%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIFX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.01% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 16.40% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 27.53% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 25.11% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 385.47% | 24.57% | +360.90% |