PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIFX с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America International Fund (MAIFX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIFX и FRDM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		-1.36%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

MAIFX

1 день
-0.73%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.58%
1 год
23.47%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FTECMAIFX с IXCMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с FCTDX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий MAIFX и FRDM

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
MAIFX
Mutual of America International Fund

Доходность на риск

MAIFX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.55

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.15

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.52

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

14.69

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.55

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.66

-0.49

Корреляция

Корреляция между MAIFX и FRDM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и FRDM

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.44%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и FRDM

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIFXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-40.49%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-16.87%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-29.25%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-13.13%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.21%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.04%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и FRDM

Текущая волатильность для Mutual of America International Fund (MAIFX) составляет 6.05%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIFXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

13.19%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

18.31%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

23.57%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

20.00%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.61%

22.36%

+363.25%