PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 14.55% vs 12.34% for OMAH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и OMAH

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%10.49%

Correlation

The correlation between MAGY and OMAH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов MAGY и OMAH

Секторы
MAGY
OMAH

Финансовые услуги

99.9%
38.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

16.2%

Энергетика

-

10.5%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
OMAH
38.9%

Сырьевые материалы

MAGY

-

OMAH

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

OMAH
16.2%

Энергетика

MAGY

-

OMAH
10.5%

Здравоохранение

MAGY

-

OMAH
7.0%

Промышленность

MAGY

-

OMAH

-

Недвижимость

MAGY

-

OMAH

-

Технологии

MAGY

-

OMAH
13.6%

Коммунальные услуги

MAGY

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

MAGY vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.54

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.17

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.12

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.16

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.74

+0.87

Просадки

Сравнение просадок MAGY и OMAH

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-11.83%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-3.00%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.12%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.26%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

1.22%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и OMAH

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.99%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

5.50%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

8.06%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.20%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

13.20%

+1.38%

Сравнение комиссий MAGY и OMAH

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и OMAH

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что больше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and OMAH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.79%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, MAGY leads with 14.55% vs 12.34% for OMAH. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 14.55% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 15.36% for OMAH.

They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор