Сравнение MAGY с HOII
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
MAGY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -7.53% | -2.17% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between MAGY and HOII is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. HOII — Ранг доходности на риск
MAGY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и HOII
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -55.38% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | 0.00% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -36.68% | +33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 34,045.59% | -34,030.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 34,045.59% | -34,030.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 34,045.59% | -34,030.14% |
Сравнение комиссий MAGY и HOII
И MAGY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и HOII
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.01%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.01% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and HOII have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 40.01% for MAGY.
They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор