Сравнение MAGY с GDXW
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -3.22%.
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | -0.88% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
Correlation
The correlation between MAGY and GDXW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. GDXW — Ранг доходности на риск
MAGY
GDXW
Сравнение MAGY c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.51 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и GDXW
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -36.83% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -31.82% | +29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -13.58% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 61.21% | -46.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 61.21% | -46.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 61.21% | -46.63% |
Сравнение комиссий MAGY и GDXW
И MAGY, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и GDXW
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что меньше доходности GDXW в 38.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and GDXW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY and GDXW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 36.92% for MAGY.
MAGY is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор