Сравнение MAGY с GDXW
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -23.48%.
MAGY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -2.79%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -3.93% | -1.07% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
Correlation
The correlation between MAGY and GDXW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. GDXW — Ранг доходности на риск
MAGY
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGY c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и GDXW
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GDXW в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -46.10% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -46.10% | +40.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -17.74% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 61.94% | -46.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 61.94% | -46.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 61.94% | -46.42% |
Сравнение комиссий MAGY и GDXW
И MAGY, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и GDXW
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, что меньше доходности GDXW в 59.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.33% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and GDXW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY and GDXW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 38.33% for MAGY.
MAGY is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор