PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с FNGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). MAGY is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past year, MAGY returned 14.55% vs 47.17% for FNGO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 24.00%.

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и FNGO

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%76.16%

Correlation

The correlation between MAGY and FNGO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.74

The correlation between MAGY and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и FNGO

Секторы
MAGY
FNGO

Финансовые услуги

99.9%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
FNGO
10.0%

Сырьевые материалы

MAGY

-

FNGO

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

FNGO
28.8%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

FNGO
11.3%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

FNGO

-

Энергетика

MAGY

-

FNGO

-

Здравоохранение

MAGY

-

FNGO

-

Промышленность

MAGY

-

FNGO

-

Недвижимость

MAGY

-

FNGO

-

Технологии

MAGY

-

FNGO
59.9%

Коммунальные услуги

MAGY

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

MAGY vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.19

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

2.92

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.65

+0.96

Просадки

Сравнение просадок MAGY и FNGO

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-78.39%

+64.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-42.73%

+28.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-7.16%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-23.90%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

16.22%

-11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и FNGO

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.79%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

12.45%

-8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

30.88%

-19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

39.80%

-25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

60.25%

-45.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

61.54%

-46.96%

Сравнение комиссий MAGY и FNGO

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и FNGO

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and FNGO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs FNGO's -78.39%.

On 1-year performance, FNGO leads with 47.17% vs 14.55% for MAGY. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 47.17% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 0.00% for FNGO.

MAGY is categorized as Derivative Income, while FNGO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.95% for FNGO.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор