PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и DRAM

2026 (YTD)
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		8.21%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Correlation

The correlation between MAGY and DRAM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.47

Сравнение распределения секторов MAGY и DRAM

Секторы
MAGY
DRAM

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
DRAM

-

Сырьевые материалы

MAGY

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

DRAM

-

Энергетика

MAGY

-

DRAM

-

Здравоохранение

MAGY

-

DRAM

-

Промышленность

MAGY

-

DRAM

-

Недвижимость

MAGY

-

DRAM

-

Технологии

MAGY

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

MAGY

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

MAGY vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

341.95

-340.42

Просадки

Сравнение просадок MAGY и DRAM

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-10.46%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

0.00%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.64%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

73.92%

-59.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

73.92%

-59.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

73.92%

-59.35%

Сравнение комиссий MAGY и DRAM

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и DRAM

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and DRAM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 0.00% for DRAM.

MAGY is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор