PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 13.34% vs 144.01% for CHAT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и CHAT

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%26.79%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%79.65%

Correlation

The correlation between MAGY and CHAT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.64

The correlation between MAGY and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и CHAT

Секторы
MAGY
CHAT

Финансовые услуги

99.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

MAGY

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

CHAT

-

Энергетика

MAGY

-

CHAT

-

Здравоохранение

MAGY

-

CHAT

-

Промышленность

MAGY

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

MAGY

-

CHAT

-

Технологии

MAGY

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

MAGY

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

MAGY vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
4.72

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
4.86

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.65

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

8.90

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

26.26

-23.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

4.72

-3.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.98

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MAGY и CHAT

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-31.34%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-16.28%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.66%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-5.35%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.51%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.67%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

11.70%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

24.62%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

30.74%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

29.90%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

29.90%

-15.33%

Сравнение комиссий MAGY и CHAT

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и CHAT

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and CHAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to MAGY (3.67%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 13.34% for MAGY. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 1.64% for CHAT.

MAGY is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор