PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

MAGX и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и XDSQ

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%17.56%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий MAGX и XDSQ

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

MAGX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.81

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.87

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между MAGX и XDSQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и XDSQ

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и XDSQ

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-26.06%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-12.18%

-25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-6.46%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-5.08%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

2.50%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и XDSQ

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

5.68%

+11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

9.63%

+21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

17.99%

+39.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

15.32%

+39.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

15.32%

+39.28%