PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

MAGX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и QQQ

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий MAGX и QQQ

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

MAGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.07

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.00

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

7.32

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между MAGX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QQQ

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QQQ

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-82.97%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-12.62%

-24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-7.86%

-21.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-32.99%

+18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

3.44%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QQQ

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

6.61%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

12.82%

+18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

22.70%

+34.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

22.38%

+32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

22.25%

+32.35%