PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MAGX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, MAGX returned 54.93% vs 40.74% for QQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

MAGX

1 день
2.60%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.18%
1 год
54.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и QQQ

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		4.13%26.16%81.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%17.15%

Correlation

The correlation between MAGX and QQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between MAGX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и QQQ

Секторы
MAGX
QQQ

Финансовые услуги

25.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

MAGX
25.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

MAGX

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

MAGX

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

QQQ
7.7%

Энергетика

MAGX

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

MAGX

-

QQQ
4.2%

Промышленность

MAGX

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

MAGX

-

QQQ
0.1%

Технологии

MAGX

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

MAGX

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

MAGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.57

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.37

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.42

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

13.14

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.57

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.41

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QQQ

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-82.97%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-11.96%

-25.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.74%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-32.78%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

3.11%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QQQ

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

4.51%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

12.10%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.94%

15.94%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

22.37%

+31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

22.29%

+31.20%

Сравнение комиссий MAGX и QQQ

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QQQ

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.97%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (9.50%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs 40.74% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs 40.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.38% for QQQ.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор