Сравнение MAGX с PRZO
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs -57.49% for PRZO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.51% |
Correlation
The correlation between MAGX and PRZO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. PRZO — Ранг доходности на риск
MAGX
PRZO
Сравнение MAGX c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.64 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.16 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и PRZO
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -88.53% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -76.78% | +39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -85.45% | +68.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -74.24% | +60.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 42.41% | -30.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и PRZO
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 12.35%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 50.24% | -37.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 91.31% | -60.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 117.45% | -76.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 174.37% | -120.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 174.37% | -120.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и PRZO
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как PRZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and PRZO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs PRZO's -88.53%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор