PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.


MAGX

1 день
2.60%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.18%
1 год
54.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и IFED


2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
4.13%26.16%81.14%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-2.98%15.02%14.21%

Correlation

The correlation between MAGX and IFED is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between MAGX and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

MAGX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGXIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.17

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

0.43

+4.13

MAGX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.15

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MAGX и IFED

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-22.36%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-14.65%

-22.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.97%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-5.84%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

5.76%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и IFED

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

4.51%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

12.87%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.94%

16.18%

+23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

19.87%

+33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

19.87%

+33.62%

Сравнение комиссий MAGX и IFED

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и IFED

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
1.97%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы


MAGX and IFED have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (9.50%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs IFED's -22.36%.

On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs 2.46% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for IFED.

They also come from different issuers: Roundhill and UBS. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.45% for IFED.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор