PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

MAGX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и IFED

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий MAGX и IFED

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

MAGX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.28

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.51

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.38

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

1.18

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между MAGX и IFED составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и IFED

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и IFED

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-22.36%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-14.65%

-22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-12.41%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-5.71%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

4.70%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и IFED

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

4.93%

+12.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

10.82%

+20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

18.80%

+38.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

19.71%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

19.71%

+34.89%