Сравнение MAGX с ASTS
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 114.78% for ASTS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 561.44% |
Correlation
The correlation between MAGX and ASTS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. ASTS — Ранг доходности на риск
MAGX
ASTS
Сравнение MAGX c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.60 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 5.06 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и ASTS
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -85.57% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -47.69% | +10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -38.08% | +21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -40.51% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 24.42% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и ASTS
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 12.35%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 41.20% | -28.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 85.03% | -54.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 105.98% | -65.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 109.52% | -55.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 111.00% | -57.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и ASTS
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and ASTS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор