Сравнение MAGSX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 12.18% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и TIBIX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
MAGSX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
MAGSX
TIBIX
Сравнение MAGSX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 3.57 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 4.54 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.79 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.43 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 21.79 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.57 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.91 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и TIBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и TIBIX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и TIBIX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -48.88% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -8.58% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -20.79% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -34.85% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.47% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.00% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.75% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и TIBIX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.68% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 6.57% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 10.83% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 11.11% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13.48% | -0.47% |