Сравнение MAGSX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 8.51% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и PMAIX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MAGSX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MAGSX
PMAIX
Сравнение MAGSX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.43 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.08 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.50 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 11.66 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.43 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.12 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и PMAIX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и PMAIX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -24.12% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -7.06% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -13.97% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -24.12% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.10% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -2.69% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.52% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и PMAIX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.29% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 4.18% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 7.19% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 7.20% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 7.58% | +5.43% |