PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с XLKI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 20.55% vs 29.71% for XLKI. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAGS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 16.50%.

MAGS

1 день
-0.78%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
6.76%
С начала года
3.73%
1 год
20.55%
3 года*
31.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.96%

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF
$361.59M$320.62M$295.67M

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам MAGS и XLKI

2026 (YTD)2025
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%15.85%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%

Correlation

The correlation between MAGS and XLKI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between MAGS and XLKI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и XLKI

Секторы
MAGS
XLKI

Технологии

13.0%
99.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
13.0%
XLKI
99.2%

Коммуникационные услуги

MAGS
6.5%
XLKI
0.8%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.2%
XLKI

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

XLKI

-

Энергетика

MAGS

-

XLKI

-

Финансовые услуги

MAGS

-

XLKI
99.9%

Здравоохранение

MAGS

-

XLKI

-

Промышленность

MAGS

-

XLKI

-

Недвижимость

MAGS

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с SMH

Доходность на риск

MAGS vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGS c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.48

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.04

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.66

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

9.31

-6.05

MAGS vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа XLKI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и XLKI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и XLKI

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки XLKI в -11.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-11.21%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-11.21%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.81%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.17%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.20%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и XLKI

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) имеют волатильность 8.60% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

8.74%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

17.77%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

20.18%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

20.18%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

20.18%

+5.94%

Сравнение комиссий MAGS и XLKI

MAGS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и XLKI

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLKI в 18.95%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and XLKI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLKI has higher volatility (8.74%) compared to MAGS (8.60%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs XLKI's -11.21%.

On 1-year performance, XLKI leads with 29.71% vs 20.55% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLKI has performed better with a 29.71% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 1.43% for MAGS.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.30% for MAGS and 0.35% for XLKI.

XLKI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор