PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с UFOX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds. MAGS is actively managed, while UFOX is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.84%/yr vs 43.81%/yr for UFOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 52.72%.

MAGS

1 день
2.63%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
27.18%
3 года*
31.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFOX

1 день
2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
52.72%
6 месяцев
52.36%
1 год
101.10%
3 года*
43.81%
5 лет*
22.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и UFOX

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.00%22.99%63.97%35.74%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		52.72%34.83%34.11%12.64%

Correlation

The correlation between MAGS and UFOX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.67

The correlation between MAGS and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и UFOX

Секторы
MAGS
UFOX

Технологии

10.9%
75.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
10.9%
UFOX
75.8%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
UFOX

-

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
UFOX
7.1%

Сырьевые материалы

MAGS

-

UFOX

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

UFOX

-

Энергетика

MAGS

-

UFOX

-

Финансовые услуги

MAGS

-

UFOX

-

Здравоохранение

MAGS

-

UFOX

-

Промышленность

MAGS

-

UFOX
13.9%

Недвижимость

MAGS

-

UFOX
3.2%

Коммунальные услуги

MAGS

-

UFOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

MAGS vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.65

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.15

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

7.19

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

30.48

-25.54

MAGS vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и UFOX

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-33.90%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-14.14%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-28.14%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.44%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.02%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.33%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и UFOX

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 6.52%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

13.44%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

23.16%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

27.87%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

25.08%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

25.49%

+0.50%

Сравнение комиссий MAGS и UFOX

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и UFOX

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности UFOX в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.38%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and UFOX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.44%) compared to MAGS (6.52%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs UFOX's -33.90%.

On 3-year performance, UFOX leads with 43.81% vs 31.84% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFOX has performed better with a 43.81% return vs 31.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.38% for UFOX.

They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор