PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. MAGS is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 41.51%/yr for UFO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и UFO

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-0.03%

Correlation

The correlation between MAGS and UFO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов MAGS и UFO

Секторы
MAGS
UFO

Технологии

10.9%
27.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
24.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
10.9%
UFO
27.8%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
UFO

-

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
UFO
24.5%

Сырьевые материалы

MAGS

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

UFO

-

Энергетика

MAGS

-

UFO

-

Финансовые услуги

MAGS

-

UFO
0.0%

Здравоохранение

MAGS

-

UFO

-

Промышленность

MAGS

-

UFO
45.8%

Недвижимость

MAGS

-

UFO

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

MAGS vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.58

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.06

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.58

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

14.05

-9.84

MAGS vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и UFO

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-50.33%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-22.94%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-25.91%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-21.95%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-21.80%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

7.46%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и UFO

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

20.43%

-14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

34.11%

-19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

40.69%

-20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

30.59%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

31.16%

-5.19%

Сравнение комиссий MAGS и UFO

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и UFO

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and UFO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 41.51% vs 31.29% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 41.51% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.31% for UFO.

MAGS is categorized as Technology Equities, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProcureAM. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор