PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с QTOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. MAGS is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, MAGS returned 31.34% vs 45.99% for QTOP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 22.71%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и QTOP

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%13.44%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between MAGS and QTOP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between MAGS and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и QTOP

Секторы
MAGS
QTOP

Технологии

15.3%
57.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
17.7%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
QTOP
57.7%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
QTOP
10.4%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
QTOP
17.7%

Сырьевые материалы

MAGS

-

QTOP
1.5%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

QTOP
8.5%

Энергетика

MAGS

-

QTOP

-

Финансовые услуги

MAGS

-

QTOP

-

Здравоохранение

MAGS

-

QTOP
3.3%

Промышленность

MAGS

-

QTOP
0.9%

Недвижимость

MAGS

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLKQTOP с SPY

Доходность на риск

MAGS vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.66

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.44

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.59

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

13.20

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.66

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QTOP

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-23.28%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-12.88%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.21%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.82%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.49%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QTOP

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.80%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.23%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.43%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

17.40%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

22.70%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

22.70%

+3.24%

Сравнение комиссий MAGS и QTOP

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QTOP

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QTOP в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and QTOP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (5.23%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 31.34% for MAGS. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 31.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.32% for QTOP.

MAGS is categorized as Technology Equities, while QTOP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.20% for QTOP.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор