PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с QTOP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP).

MAGS и QTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и QTOP

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-12.16%22.99%13.44%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-6.23%22.19%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью -6.23%.

MAGS

1 день
4.60%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-9.36%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
3.75%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-3.51%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPYQTOP с FNGS

Сравнение комиссий MAGS и QTOP

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Доходность на риск

MAGS vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSQTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.74

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.07

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.14

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.63

+0.70

Корреляция

Корреляция между MAGS и QTOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QTOP

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности QTOP в 0.42%

TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.68%1.48%0.81%0.44%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.42%0.38%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QTOP

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-23.28%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-12.88%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.87%

-9.61%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.11%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.74%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QTOP

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.13%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.85%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.68%

23.49%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

23.12%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

23.12%

+3.17%