Сравнение MAGS с PRZO
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, MAGS returned 23.92% vs -57.49% for PRZO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 9.22% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between MAGS and PRZO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. PRZO — Ранг доходности на риск
MAGS
PRZO
Сравнение MAGS c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.64 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.16 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и PRZO
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -88.53% | +58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -76.78% | +58.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -85.45% | +76.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -74.24% | +69.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 42.41% | -36.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и PRZO
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 50.24% | -44.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 91.31% | -76.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 117.45% | -97.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 174.37% | -148.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 174.37% | -148.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и PRZO
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как PRZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and PRZO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs PRZO's -88.53%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор