Сравнение MAGS с HHH
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while HHH (Howard Hughes Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MAGS returned 31.84%/yr vs -2.57%/yr for HHH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и HHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у HHH с доходностью -15.90%.
MAGS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHH
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- -4.63%
Сравнение доходности по годам MAGS и HHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.00% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
HHH Howard Hughes Corporation | -15.90% | 3.71% | -5.68% | 13.58% |
Correlation
The correlation between MAGS and HHH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. HHH — Ранг доходности на риск
MAGS
HHH
Сравнение MAGS c HHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Howard Hughes Corporation (HHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | HHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.11 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.20 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и HHH
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки HHH в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и HHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | HHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -76.60% | +46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -31.39% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -31.39% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -56.01% | +49.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -31.78% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 16.32% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и HHH
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 6.52%, в то время как у Howard Hughes Corporation (HHH) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | HHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.55% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 21.64% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 29.80% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 31.45% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 36.46% | -10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и HHH
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как HHH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and HHH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHH has higher volatility (7.55%) compared to MAGS (6.52%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs HHH's -76.60%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и HHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор