Сравнение HHH с IBIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HHH с IBIT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HHH или IBIT.

Корреляция

Корреляция между HHH и IBIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HHH и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HHH

IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HHH:

0.53

IBIT:

0.64

Коэф-т Сортино

HHH:

1.00

IBIT:

1.26

Коэф-т Омега

HHH:

1.13

IBIT:

1.14

Коэф-т Кальмара

HHH:

0.26

IBIT:

1.24

Коэф-т Мартина

HHH:

1.85

IBIT:

2.75

Индекс Язвы

HHH:

8.96%

IBIT:

12.74%

Дневная вол-ть

HHH:

31.43%

IBIT:

54.56%

Макс. просадка

HHH:

-76.60%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

HHH:

-56.48%

IBIT:

-20.53%

Доходность по периодам

С начала года, HHH показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -9.03%.

HHH

С начала года

-13.74%

1 месяц

-10.87%

6 месяцев

-13.29%

1 год

17.25%

5 лет

6.03%

10 лет

-7.55%

IBIT

С начала года

-9.03%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

26.83%

1 год

38.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HHH и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HHH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HHH c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HHH: 0.53

IBIT: 0.64

Коэффициент Сортино

HHH: 1.00

IBIT: 1.26

Коэффициент Омега

HHH: 1.13

IBIT: 1.14

Коэффициент Кальмара

HHH: 0.57

IBIT: 1.24

Коэффициент Мартина

HHH: 1.85

IBIT: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа HHH на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHH и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HHH

IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHH и IBIT

Ни HHH, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HHH и IBIT

Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HHH

IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности HHH и IBIT

Текущая волатильность для Howard Hughes Corporation (HHH) составляет 12.29%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что HHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HHH

IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HHH с IBIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HHH и IBIT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HHH и IBIT

HHH

IBIT

Сравнение HHH c IBIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHH и IBIT

Просадки

Сравнение просадок HHH и IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности HHH и IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество