Сравнение HHH с IBIT
HHH (Howard Hughes Corporation) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, HHH returned 4.51% vs -46.35% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HHH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHH показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
HHH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- -13.63%
- С начала года
- -9.68%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- -2.87%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- -4.22%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | -9.68% | 3.71% | -3.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between HHH and IBIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HHH
IBIT
Сравнение HHH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.87 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.40 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHH и IBIT
Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -53.30% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -53.30% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -48.95% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -17.71% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 33.14% | -15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHH и IBIT
Текущая волатильность для Howard Hughes Corporation (HHH) составляет 7.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что HHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 10.89% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 34.83% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 44.38% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 49.92% | -18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 49.92% | -13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHH и IBIT
Ни HHH, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HHH and IBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to HHH (7.21%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs IBIT's -53.30%.
HHH currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор