Сравнение HHH с IBIT
HHH (Howard Hughes Corporation) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, HHH returned -3.31% vs -41.01% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HHH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHH показывает доходность -18.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
HHH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -5.03%
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | -18.35% | 3.71% | -2.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between HHH and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HHH
IBIT
Сравнение HHH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.79 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.43 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.94 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HHH и IBIT
Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -52.11% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -52.11% | +20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -52.11% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -16.13% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 28.80% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHH и IBIT
Текущая волатильность для Howard Hughes Corporation (HHH) составляет 7.35%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что HHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.97% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 34.18% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 44.04% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 50.26% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 50.26% | -13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHH и IBIT
Ни HHH, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HHH and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.97%) compared to HHH (7.35%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs IBIT's -52.11%.
HHH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор