PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HHH с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHH с IBIT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HHH или IBIT.

Корреляция

Корреляция между HHH и IBIT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HHH и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.37%
120.28%
HHH
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HHH:

0.37

IBIT:

1.21

Коэф-т Сортино

HHH:

0.85

IBIT:

1.83

Коэф-т Омега

HHH:

1.11

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

HHH:

0.22

IBIT:

2.24

Коэф-т Мартина

HHH:

1.27

IBIT:

4.90

Индекс Язвы

HHH:

10.44%

IBIT:

12.90%

Дневная вол-ть

HHH:

31.52%

IBIT:

53.96%

Макс. просадка

HHH:

-76.60%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

HHH:

-53.08%

IBIT:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, HHH показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 10.57%.

HHH

С начала года

-7.01%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

-15.30%

1 год

11.45%

5 лет

6.55%

10 лет

-6.53%

IBIT

С начала года

10.57%

1 месяц

25.26%

6 месяцев

34.26%

1 год

64.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HHH и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HHH
Ранг риск-скорректированной доходности HHH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HHH c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HHH на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHH и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.37
1.21
HHH
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHH и IBIT

Ни HHH, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HHH и IBIT

Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.67%
-3.41%
HHH
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности HHH и IBIT

Текущая волатильность для Howard Hughes Corporation (HHH) составляет 8.26%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что HHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.26%
10.78%
HHH
IBIT