Сравнение HHH с IVV

С начала года, HHH показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции HHH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -6.53% против 12.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HHH на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHH и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HHH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Howard Hughes Corporation (HHH) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что HHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.