Сравнение MAGS с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
MAGS и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 48.33% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и ARMH
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
MAGS vs. ARMH — Ранг доходности на риск
MAGS
ARMH
Сравнение MAGS c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.85 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и ARMH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и ARMH
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и ARMH
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -42.04% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -12.19% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -16.31% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 50.51% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 50.51% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 50.51% | -24.23% |