Сравнение MAGRX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MAGRX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 11.12% против 13.92% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и WFSPX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
MAGRX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
MAGRX
WFSPX
Сравнение MAGRX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.96 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.47 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.49 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 7.15 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.96 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и WFSPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и WFSPX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и WFSPX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -58.21% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.11% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.51% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -33.74% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -6.51% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -12.84% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.53% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и WFSPX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.17% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 9.44% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 18.21% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 16.88% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.00% | +4.63% |