Сравнение MAGRX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAGRX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции VGENX немного отстают с 10.86%.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и VGENX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
MAGRX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
MAGRX
VGENX
Сравнение MAGRX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.44 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.03 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.01 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 14.64 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.32 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и VGENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и VGENX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и VGENX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -65.37% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.30% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -19.72% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -61.19% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -14.99% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.53% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и VGENX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.79% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 8.57% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 14.79% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 18.64% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.26% | -0.63% |