Сравнение MAGRX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MAGRX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.36% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и VFAIX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MAGRX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MAGRX
VFAIX
Сравнение MAGRX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.14 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.32 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.26 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 0.78 | +12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.14 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и VFAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и VFAIX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и VFAIX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -78.64% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.72% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -25.71% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -44.37% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -11.94% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -18.69% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.92% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и VFAIX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.84% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 11.74% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 19.94% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 19.42% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.63% | 0.00% |